Mastodon 🐘

0 posts0 participants0 posts today

HabrUniswap v3: самые неочевидные моменты логикиВ этой статье заострим внимание на самых неочевидных моментах логики Uniswap v3 Структура этой статьи - Вспоминаем основы математики Uniswap v3 - Как работают кросс-тик свопы (свопы, при которых изменяются ценовые "тики") - Как использовать совокупную ликвидность от разных LP-позиций лучше чем за O(n) ? И как это связано с тиками? - Допустим, у пуле открыто 1 миллиард разных Uniswap V3 LP-позиций. Как будет выглядеть суммарный график y(x) по всему ценовому пространству? - Доказать, что суммарный график y(x) будет непрерывно-дифференцируемой функцией<a href="https://habr.com/ru/articles/882916/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank">https://habr.com/ru/articles/882916/</a><a href="https://zhub.link/tags/uniswap_v3" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#uniswap_v3</a> <a href="https://zhub.link/tags/uniswap_v2" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#uniswap_v2</a> <a href="https://zhub.link/tags/liquidity" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#liquidity</a> <a href="https://zhub.link/tags/dex" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#dex</a> <a href="https://zhub.link/tags/decentralized_exchange" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#decentralized_exchange</a>

HabrДекомпозируем Uniswap v3 позицию на два опционаВ этой статье я покажу, как связана ЛП позиция на Uniswap v3 с опционами, и численно сравню эффективность этой концепции, оценив честные стоимости этих опционов и заработанных комиссий. Также покажу, как оценивать честные стоимости многих деривативов, на примере "изогнутого" колл-спред опциона, который у нас появляется статье. Что содержится в этой статье: - Берем Uniswap V3 позицию в паре "доллар - эфир" - Раскладываем Uniswap V3 позициюю на два опциона (как на рисунке ниже) - Оцениваем справедливые стоимости двух получившихся "изогнутых" опционов, используя модель SABR с калибровкой к Дерибиту - Бэктестим на исторических данных (идём по каждому блоку из блокчейна) рассматриваемую позицию Uniswap V3, чтобы посчитать заработанные комиссии - Итоги и анализ: смотрим, как будут выглядеть позиции с учётом премий и комиссий - Что будет если приблизить верхнюю границу Uniswap v3 позиции к бесконечности?<a href="https://habr.com/ru/articles/877642/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank">https://habr.com/ru/articles/877642/</a><a href="https://zhub.link/tags/uniswap_v3" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#uniswap_v3</a> <a href="https://zhub.link/tags/uniswap" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#uniswap</a> <a href="https://zhub.link/tags/defi" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#defi</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#децентрализованные_финансы</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#опционные_контракты</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#деривативы</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#опционы</a>

HabrХеджирование Uniswap V3 позиций с помощью опционовВ этой статье мы рассмотрим, как с помощью пут-опционов можно хеджировать позиции провайдеров ликвидности в Uniswap V3. Uniswap V3 позволяет зарабатывать комиссии в определенном ценовом диапазоне, но при падении цены актива провайдеры могут нести убытки. Пут-опционы дают возможность продать актив по фиксированной цене, компенсируя потери от снижения цены. Подбирая опцион с подходящими параметрами, можно снизить зависимость дохода от колебаний рынка. Полное хеджирование возможно, но его рентабельность зависит от стоимости опциона, которая не всегда компенсируется комиссионным доходом.<a href="https://habr.com/ru/articles/855990/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank">https://habr.com/ru/articles/855990/</a><a href="https://zhub.link/tags/%D1%85%D1%8D%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#хэджирование</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#опционы</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%BE%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#опционные_контракты</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#децентрализованные_финансы</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#децентрализованные_биржи</a> <a href="https://zhub.link/tags/uniswap" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#uniswap</a> <a href="https://zhub.link/tags/uniswap_v3" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#uniswap_v3</a>

HabrНепостоянные потери в Uniswap V2 + V3В этой статье я расскажу что такое Uniswap Impermanent Loss , и почему это такая острая тема для провайдеров ликвидности. Более конкретно, что вас ждёт в статье: • Небольшое погружение в то как работает Uniswap V2 • Impermanent Loss для Uniswap V2 • Погружение в то как работает Uniswap V3 • Impermanent Loss для Uniswap V3 • Проблемы провайдеров ликвидности или почему эта тема очень важна для них<a href="https://habr.com/ru/articles/841586/" rel="nofollow noopener noreferrer" translate="no" target="_blank">https://habr.com/ru/articles/841586/</a><a href="https://zhub.link/tags/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#Децентрализованные_финансы</a> <a href="https://zhub.link/tags/Uniswap_v2" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#Uniswap_v2</a> <a href="https://zhub.link/tags/Uniswap_v3" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#Uniswap_v3</a> <a href="https://zhub.link/tags/Impermanent_loss" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#Impermanent_loss</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#Непостоянные_потери</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#Децентрализованные_биржи</a> <a href="https://zhub.link/tags/DEX" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#DEX</a> <a href="https://zhub.link/tags/%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0" class="mention hashtag" rel="nofollow noopener noreferrer" target="_blank">#криптовалюта</a>

Recent searches

Search options

Administered by:

Server stats:

#uniswap_v3