Если на бирже отсутствуют полноценные пулы ликвидности или их мало, а доходность ниже рыночной, можно использовать альтернативные механизмы.
1. Искусственная ликвидность через маркет-мейкинг
Создание ордерных книг с узким спредом (настраиваемый бот).
Арбитраж с других бирж — перенос ликвидности между платформами.
Алгоритмическая торговля (HFT) — автоматизация ордеров, имитирующая пул.
Когда это работает?
Биржа даёт льготные условия для маркет-мейкеров.
Есть API и боты для автоматизации.
Низкие комиссии.
2. P2P и OTC-ликвидность
Организация внебиржевой торговли (OTC-дилеры, P2P-обмен).
Децентрализованные соглашения (OTC-смарт-контракты) — если биржа поддерживает on-chain ввод/вывод.
Когда это работает?
Если биржа имеет недостаточно ликвидные пары, но спрос есть.
Можно привлечь сторонних контрагентов (маркет-мейкеров).
3. Использование гибридных деривативов
Фьючерсы с рыночными маркет-мейкерами вместо спотовых пар.
Перекрёстное хеджирование (перенос ликвидности через фьючерсы и опционы).
Когда это работает?
Биржа поддерживает деривативы с высоким объёмом торгов.
Можно использовать алгоритмы для удержания позиций.
4. Мосты на DeFi (если биржа централизованная)
Использование DeFi-платформ для создания искусственных пулов ликвидности.
Перенос ликвидности через мосты (Wrapped Assets, синтетика).
Когда это работает?
Если биржа позволяет интеграцию с DeFi (L2, кросс-чейны).
Есть ликвидность в DeFi, но нет на централизованной бирже.
Вывод
Заменить пулы можно через маркет-мейкинг, OTC-сделки, деривативы или перенос ликвидности из DeFi. Выбор метода зависит от условий биржи, пар и доступных инструментов.
Библиография
Harris, L. (2003). Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. Oxford University Press.
Easley, D., & O’Hara, M. (1987). Price, Trade Size, and Information in Securities Markets. Journal of Financial Economics, 19(1), 69–90.
DeFi Pulse. (2024). Liquidity Pools and Automated Market Making: A Comparative Analysis. Retrieved from https://defipulse.com.
Binance Research. (2023). Liquidity, Order Books, and Market Making: A Deep Dive into CEX & DEX Models. Retrieved from https://research.binance.com.
Uniswap Docs. (2024). Understanding AMMs and Liquidity Pool Dynamics. Retrieved from https://docs.uniswap.org.
Bank for International Settlements. (2023). High-Frequency Trading and Market Stability: Risks and Mitigation Strategies. Retrieved from https://bis.org.
Хэштеги
#LiquidityPools #MarketMaking #DeFi #CEX #DEX #Arbitrage #GridTrading #HighFrequencyTrading #CryptoDerivatives #SyntheticAssets #DecentralizedFinance
Дисклеймер
Данный материал представлен исключительно в образовательных и информационных целях. Он не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Перед принятием решений, связанных с торговлей или инвестициями, рекомендуется проконсультироваться с профессиональными советниками.
Element [14] | Kolibri Tech Space
https://app.element.io/?updated=1.11.90#/room/#future-tech:matrix.org

Что такое сетчатая торговля?

Сетчатая торговля (или **grid trading**) — это автоматизированная стратегия, широко используемая на финансовых рынках, включая криптовалюту, акции и форекс. Её суть заключается в установке ордеров на покупку и продажу на определённых уровнях цен, образующих "сетку" из ордеров.
**Как это работает:**
**Создание сетки ордеров**:
Трейдер выбирает ценовой диапазон и делит его на уровни. Например, если диапазон — от $100 до $200, уровни могут быть через каждые $10 ($100, $110, $120 и т.д.).

**Покупка на низких уровнях**:
Ордер на покупку активируется, если цена достигает одного из нижних уровней.

**Продажа на высоких уровнях**:
Когда цена поднимается до следующего уровня, активируется ордер на продажу.

**Повторение цикла**:
Этот процесс автоматически повторяется, пока цена колеблется в пределах выбранного диапазона.

**Преимущества:**
**Автоматизация**: Стратегия хорошо подходит для использования торговых ботов.
**Подходит для бокового рынка**: Максимально эффективна при флэтовых или слегка волатильных движениях.
**Стабильная прибыль**: Получение небольшого дохода от частых сделок.
**Недостатки:**
**Риски на трендовом рынке**: Если рынок резко выходит за пределы диапазона, сетка может привести к убыткам.
**Необходимость контроля**: Хотя стратегия автоматизирована, необходимо регулярно мониторить её выполнение.
**Комиссии**: Многочисленные сделки могут привести к высоким издержкам на комиссию.
**Пример:**
Цена BTC сейчас $30,000.
Вы задаёте диапазон: от $28,000 до $32,000.
Уровни: $28,000, $29,000, $30,000, $31,000, $32,000.
Покупаете BTC на $28,000 и продаёте на $29,000. Далее, если цена снова опустится до $28,000, цикл повторится.
**Заключение:**
Сетчатая торговля — это мощный инструмент, но он требует правильной настройки и понимания рыночной ситуации. Она наиболее эффективна на рынках с умеренной волатильностью.

#СетчатаяТорговля #GridTrading #Автоматизация #ФинансовыеРынки #Криптовалюты #Форекс #Акции #ТорговыеБоты #Инвестиции #СтратегииТрейдинга

Используй потенциал рынка, автоматически покупай по низким ценам и продавай по высоким. Присоединяйся ко мне и испытай стратегический трейдинг CoinEx >>https://www.coinex.com/register?rc=d2uvr